標準偏差は±2σの範囲内に95%程度が収まるとの事。実際標準偏差の範囲を示すチャートにボリンジャーバンドがありますが、肌間隔としては、±2σ線を越えるのは1/20以上ある様に感じます。
というわけで実際に出してみると
| USD/JPY,M1 | AUD/JPY,D1 | |
| 終値が±2σに収まる割合 | 89.52% | 88.28% |
| 高値が+2σを収まる割合 | 88.04% | 85.28% |
| 安値が-2σを収まる割合 | 82.66% | 87.95% |
いずれも95%は超えませんね。ボリンジャーバンドは終値ベースで計算されるので、終値で見れば良いと思うのですが、確かに終値が一番近いと言えば近くなっています。
USD/JPYの1分足は標本データが多すぎてGoogle SpreadSheetsで計算できないと言われたので、一度標本数を約１万から約１千に減らしたのですが、大差なし。
| １千 | １万 | |
| 終値 | 89.03 | 89.52 |
| 高値 | 88.24 | 88.04 |
| 安値 | 82.35 | 82.66 |
１分足だと足１万本で１週間程度なので今週のトレンドがたまたまそうなっているだけとも言えますが、通貨によって動きに差があるという事でしょうか。
短い時間足の標準偏差準拠率を調べれば、直近のボラリティの参考ぐらいにはなるかもしれません。
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