ハイローライン+MA

元ネタ

274 ：Trader＠Live!：2010/10/07(木) 13:54:40 ID:L0unZErp
    移動平均線とハイローラインのクロスアラートを作っていただきたいのですが
    どなたかおねがいしますｍ（＿＿）ｍ

275 ：Trader＠Live!：2010/10/07(木) 13:56:13 ID:tOUEomuX
    ハイローラインってなに？

276 ：Trader＠Live!：2010/10/07(木) 14:47:20 ID:L0unZErp
    過去20日間の最高値とか最安値とか
    タートルズがつかってたあれです
    

作ったインディケーター

• HighLowLine+MA_CI.mq4(Download)
• HLLM_xAlert_CI.mq4(Download)

前者がハイローラインとMAの線を引くインディケーターです。後者はクロスした時のシグナルとアラートを出します。土曜で値段が動いていないので、テストしてませんが、多分現在動いているバーがクロスした時のみアラートが出ると思います。

気になったので作ってみましたが、出来上がったチャートを見てみたら、どこかで見覚えのあるチャートでした。

MAとハイローラインの期間が近いとまず接触しません。MAの期間を相当長くすると、ぶつかります。

どういった目的のシグナルなのか解りませんが、ぱっと見た感じ、短期の急激な値動きの終わりを示すシグナルになるんでしょうか。ポジションのイグジット用に使えるかもしれません。

パーフェクトオーダーで売買するEA

参考

• FXシステムトレード: 美しい順序−パーフェクトオーダー

見た目がキレイでいかにも意味ありげです。

作ったインディケーター

• FiveMAs_CI.mq4(Download)
• PerfectOrder_CI.mq4(Download)

必要なインディケーター

• adx.mq4

作ったEA

• PerfectOrder_EA.mq4(Donwload)

"FiveMAs_CI"はメインウィンドウに表示されている、五本のEMAです。"PerfectOrder_CI"は一番下のウィンドウに表示されている赤いラインです。

五本のEMAが短期から長期の順に並んだ時に+1、adxが20を超えた時に+1、両方同時なら+2になります。

"PerfectOrder_EA"では、PerfectOrder_CIが2になったら買いシグナル、2以下になったら売りシグナル、同時にポジションは一つまで。というルールで売買します。

いくつかの時間足、通貨ペアでバックテストした結果は以下の通りです。

USD/JPY M5

USD/JPY H1

USD/JPY D1

GBP/JPY M5

GBP/JPY H1

GBP/JPY D1

AUD/JPY M5

AUD/JPY H1

AUD/JPY D1

もうちょっと惨憺たる結果になるかと思ったんですが、わりとプラスになる組み合わせもありました。AUDだけヒストリカルデータが長期間ダウンロードしてあるので、トレード回数が多くなっています。

短期のトレンドがに応じて、期間限定稼働なら悪くも無い様に見えますが。

DdVAltbf_EA

• DdVAltbf_CI.mq4(Downlaod)
• DdVAltbf_EA.mq4(Download)

以前つくったカスタムインディケーターのシグナルを元に売買するエキスパートアドバイザーです。

下降シグナルしか出ないので、

• シグナルが出るとショートポジションを作成。
• TakeProfit(利確)はBid＋最小マージン
• StopLoss(損切)はAsk＋最小マージン*n

として、nをパラメータにしています。

ポジションがある時に次のシグナルが出ても新しいポジションは作成しません。同時に１ポジションまでです。n=1(TP幅=SL幅)で実行した結果が以下の画像です。

適当なEAの割に残高が0にならないのは、割と出来がいいのかと思いましたが、エントリーが少ないだけかもしれません。

ついで、nを1から50の間で最適化した結果が以下の画像です。19より上に行くと結果が変わりません。

なので、実際にn=20(TP幅*20=SL幅)で実行した結果が以下の画像です。

勝率100%です。儲かってる風に見えるEAにしても、うさん臭すぎました。使用したデモサーバでは直近6週間ほどの間に最小マージン(6pips)*20倍を超える様な一方的な値上がり(ドル高円安)がなかったんですね。

もっと長期間でバックテストすればその内、１ポジションの含み損によって強制ロスカットされるかも知れませんが、損切りなしのEAを口座残高によってカットさせるというのもありかもしれません。

総投資資金と一月に使える金額を見定めた上で、当月に一定量の損が出たらその月は取引終了。当月にいくらプラスになろうと月末に利益を全額払い戻し。毎月月初に一定額で取引開始。というルールはスキャル派のデイトレードでも聞く手法です。

好調な時にとれるだけとって、不調の時はやらない、というのは経済学的にも理にかなっていたと思います。